Dans ce travail, nous etudions des problemes d'estimation parametriques relatifs au processus d'Ornstein-Uhlenbeck fractionaire non-ergodique defini par $dX_{t} = \theta X_{t}dt + dB^{H}_{t}, t\geq 0$, ou $\theta>0$ est un parametre et $B^{H}$ est un mouvement Brownien fractionaire d'indice de Hurst $H\in]1/2 , 1[$. Le processus $\{X_{t}, t\geq 0\}$ a ete observe (de facon reguliere) aux instants $t_1=\Delta_n,\ldots,t_n=n\Delta_n$, c'est-a-dire pour tout $i\in\{0,\cdots,n\}$, $t_{i} = i\Delta_{n}$. Nous avons construit deux estimateurs $\hat{\theta}_{n}$ et $\check{\theta}_{n}$ de $\theta$ fortement consistants, c'est-a-dire, $\hat{\theta}_{n}$ et $\check{\theta}_{n}$ convergent presque surement vers $\theta$ quand $n\rightarrow\infty$. Nous avons aussi prouve que $\sqrt{n\Delta_n}(\hat{\theta}_{n}-\theta)$ et $\sqrt{n\Delta_n}(\check{\theta}_{n}-\theta)$ sont tendus.