Wpływ wielkości banku na jego efektywność: badania dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Katarzyna Mikołajczyk

doi:10.33119/kkessip.2015.2.3.6

Abstract

Although there is a growing body of literature on the impact of bank size on itsstrategy, efficiency, profitability and stability, the results are still inconclusive. Themain advantages of large banks are their capability for product and geographicaldiversification, ability to bear the cost of technological changes and easier accessto financial resources. On the other hand, small banks have a good understandingof local markets, use soft information on their clients more effectively, are basedon relationship banking model, and have much simpler organizational structure.The aim of this paper is to analyze the impact of bank size on its efficiency in Centraland East European countries. For that purpose, all commercial banks fromCEE countries were divided into four groups, depending on their size (expressedin absolute and relative terms). Technical and scale efficiency scores for the period2004–2013 were calculated using Data Envelopment Analysis. The main conclusionis that in CEE countries bank size affects the efficiency, particularly if thesize is expressed in absolute terms. There is a positive relationship between banksize and its technical efficiency (especially above a certain limit). The relationshipbetween bank size and scale efficiency is nonlinear: the smallest and the largestbanks have higher scale inefficiency.

Highlights

Ostatni kryzys nansowy, w którym szczególną rolę odegrały duże banki o złożonej strukturze organizacyjnej, silnych i rozległych powiązaniach nansowych i szerokim geogra cznym zasięgu działania, spowodował ożywienie dyskusji dotyczącej optymalnej wielkości instytucji kredytowych, zarówno z punktu widzenia wartości pojedynczego banku, jak i bezpieczeństwa oraz stabilności całego sektora nansowego
Najniższy poziom efektywności technicznej można było zauważyć w bankach bardzo małych, gdy wielkość banku mierzona była udziałem rynkowym, natomiast w wypadku wielkości absolutnej banki małe wykazywały z reguły efektywność techniczną na niższym poziomie niż banki bardzo małe
Ключевые слова: размер банка, эффективность, Data Envelopment Analysis (DEA), Центральная и Восточная Европа

Summary

Koszty i korzyści wynikające ze skali działania banku – przegląd literatury

Pytanie o optymalną wielkość banku oraz analiza wpływu skali działania banku na jego strategię, efektywność, rentowność i stabilność są tematem często podejmowanym w literaturze przedmiotu, zarówno w ujęciu teoretycznym jak i empirycznym, jednak wnioski wyciągane na podstawie tych badań nie są jednoznaczne. W których małe banki wykazują przewagę wobec banków dużych wskazuje się głównie obsługę gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw[3]. T.H. Hannan i R.A. Prager, badając wpływ pojawienia się konkurencji ze strony dużego banku na rentowność i efektywność lokalnych banków w Stanach Zjednoczonych, zauważyli, że rywalizacja taka często pozwala małym bankom zwiększyć rentowność przez obniżenie kosztów pozyskania kapitału, gdyż duże, międzynarodowe banki oferują zwykle niskie stopy oprocentowania depozytów. Wielkość banku (obok innych czynników, odzwierciedlających głównie strukturę własnościową, model biznesowy i źródła nansowania, które także są silnie uwarunkowane skalą działania banku) okazała się istotnym czynnikiem wyjaśniającym odporność banków na ostatni kryzys nansowy: małe banki są zwykle wskazywane jako te, które dzięki bardziej zindywidualizowanemu i długoterminowemu podejściu do klienta, stanowiącemu rdzeń reprezentowanego przez nie modelu bankowości relacyjnej, wykazały większą zdolność do podtrzymania kredytowania w okresie niesprzyjających warunków makroekonomicznych[13]

Opis danych i metody badawczej

Wyniki badań