Abstract
Likidite riski ve yönetimi yakın geçmişte hem bankacılık sektörünün hem de bankacılık otoritelerin üzerine yoğunlaştığı bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 2008 finansal krizi ve beraberinde bankacılıkta likidite hem bankacılık sektörünün hem de bankacılık otoritelerin üzerine yoğunlaştığı bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. İhtiyatlılık üzerine kurulu likidite riski ve yönetimi ile risk üzerine kurulu karlılık arasındaki muhtemel ödünleşmenin, bankacılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği adına önemli bir araştırma konusu olduğu değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, likiditeye ilişkin göstergeler ile karlılık göstergeleri arasındaki ilişki panel veri yöntemiyle değerlendirilmiştir. 2010-2023 dönemine ait çeyreklik bazdaki verilerin kullanıldığı modellerde Türk bankacılık sektöründe yer alan 22 mevduat ve 6 katılım bankası kapsama dahil edilmiştir. Sektör, mevduat ve katılım bankalarının ayrı ayrı değerlendirildiği modellerde genel olarak tahmin sonuçları, likidite göstergelerinden son dönemdeki düzenlemelerle gelen ve bankalar tarafından uyum sağlanması gereken likidite karşılama oranı ile karlılık göstergeleri arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu, literatürde kullanılan ve görece daha eski bir likidite göstergesi olan likit varlık/toplam varlık oranı ile karlılık göstergeleri arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu sonuçlarına ulaşılmaktadır.
Published Version
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call