Abstract

El objetivo de la investigación es pronosticar el precio de cierre de las acciones de BIMBO y HERDEZ del sector de alimentos de la BMV en el corto plazo, utilizando modelos de series de tiempo ARIMA buscando lograr una toma de decisiones adecuada que genere ganancias con portafolios cono de alta volatilidad y cono corto de baja volatilidad. Los resultados muestran dos pronósticos econométricos mediante modelos ARIMA para las empresas mexicanas del sector de alimentos mencionadas. Considerando la viabilidad de los portafolios se observan siete conos y veintitrés conos cortos para BIMBO y para HERDEZ ocho conos y veintidós conos cortos. Asimismo, se observa que predominó la baja volatilidad en el comportamiento de los precios de cierre para ambas empresas. Se recomienda ampliar la investigación a otro tipo de compañias del sector de alimentos. Este trabajo se limita a la construcción de portafolios únicamente con dos opciones financieras mediante el modelo Black-Scholes. Se concluye que el inversionista, para generar utilidades, debe generar decisiones de inversión adecuadas en sus portafolios de volatilidad con opciones financieras a través de pronósticos para un periodo de hasta 30 días.

Highlights

  • P ara los inversionistas es importante conocer en qué medida les afectan los diversos movimientos que existen en los precios de cierre en el mercado de acciones, ya que buscan la obtención de ganancias y la disminución de pérdidas potenciales que pudieran llegar a tener

  • Gráfica 2ensela observa el inversionista tiene una expectativa alcista para ganancia fecha deque vencimiento del contrato

  • 2.2.4 Portafolio cono expectativa de que puede haber cambios drásticos en el precio de cierre del Resumen onsiste en tener la posición larga en de compra y en una activo subyacente; es una deciropción se espera una alta volatilidad en dicho precio; El presente trabajo estima de la superficie de volatilidad opcioneslarga sobre

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Summary

Evaluation withde

HERDEZ del sector de alimentos de la BMV en el corto plazo, utilizando mocompra (call) aplicando el modelo de Merton de difusión con saltos; sus resultados delos de seriescon de estimados tiempo ARIMA buscando toma de decisiones se comparan basados en el lograr modelouna propuesto por Black yadecuada. Scholes que genere ganancias portafolios cono de alta cono corto de baja del vopara la valoración decon opciones. Considerando lavolatilidad relevanciayteórica y práctica problema de las superficies de volatilidad representa para la toma de decisiones del mercado, este trabajo propone un enfoque teórico y empírico; además se aborda este. ARIMA para las empresas mexicanas del sector de alimentos mencionadas. Se concluye que el inversionista, para generar utilidades, debe generar decisiones de inversión adecuadas en sus portafolios de volatilidad con opciones financieras a través de pronósticos para un periodo de hasta 30 días.

Revisión de la literatura
Series de tiempo
1: Comportamiento delas los tipos de pronósticos en elotiempo
Función de ttdensidad 12
Valuación neutral al riesgo de una opción financiera europea de presa
SStt 2 σσ ee 2 dddd
2: Posición
Posición cortacorta de una opción europea
Valuación neutral al riesgo de una opción financiera europea de venta
Posición larga una opción financiera
Portafolio con
Representación gráfica del portafolio cono
Evaluation
Correlograma de lalas serie de tiempo suavizada para BIMBO
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