Abstract
El objetivo de este trabajo es estudiar si los factores que tradicionalmente explicaban la evolución del riesgo de crédito en la eurozona siguen siendo relevantes, una vez superada la crisis financiera global (2015Q1-2022Q3). Para ello, se estiman modelos de regresión de efectos fijos por MCO con datos de ECB y Eurostats. Los resultados indican que un sector financiero con mayor rentabilidad, mejoras de eficiencia y menor liquidez, así como, un entorno macroeconómico con mayor endeudamiento público, crecimiento del valor de la vivienda, menor tasa de desempleo y, como aporte singular, mayor nivel salarial y productividad por hora trabajada, disminuyen la tasa de préstamos dudosos.
Published Version
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call