Abstract
Mevcut çalışma, ülkeler arası sürdürülebilir hisse senedi piyasaları arasındaki dinamik ilişkileri incelemeyi amaçlamakta; aynı zamanda enerji piyasaları ile sürdürülebilir hisse senedi performansları arasındaki ilişki dinamiklerini ortaya koymayı hedeflemektedir. İlk olarak, ABD ve Türkiye piyasaları için sürdürülebilir hisse senedi getirileri arasındaki etkileşim, zamana bağlı değişen korelasyonu ve volatiliteyi dikkate alan dinamik koşullu korelasyon modeli ile incelenmektedir. Ardından, petrol fiyatlarının, elde edilen dinamik koşullu korelasyonlar üzerindeki etkileri Granger nedensellik analizi kullanılarak ortaya konmaktadır. Araştırmanın sonuçları, ABD ve Türkiye sürdürülebilir hisse senedi piyasaları arasındaki dinamik koşullu korelasyon modelinin stabil olduğunu ortaya koymakta; bir önceki dönemdeki şokun bugünkü dinamiklere etkisinin ve dinamik korelasyon serisindeki geciken dinamiklerin bugünkü dinamiklere olan etkisinin anlamlı olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra, petrol fiyatlarının, ABD ve Türkiye sürdürülebilir hisse senedi piyasaları arasındaki dinamik koşullu korelasyonlar üzerinde anlamlı bir nedensel etkisi olduğunu göstermektedir. Son olarak, Etki-Tepki analizi sonucu, petrol fiyatlarında meydana gelen bir şoka karşılık, piyasalar arasındaki dinamik korelasyonun şok ile ters yönde bir tepki verdiği görülmekte; bu da ABD ve Türkiye sürdürülebilir hisse senedi piyasalarının ayrıştığına işaret etmektedir.
Sign-in/Register to access full text options 
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
