BETA DAN RETURN SAHAM YANG TERDAFTAR DI PERUSAHAAN INDEKS LQ-45 DAN JII PADA BEI: MELALUI PENDEKATAN MODEL DATA PANEL

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terkait beta (risiko) dengan return saham melalui pendekatan model panel. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adlah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri dari 50 perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ-45 dan Jakarta Indeks Islam (JII) pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama masa periode 2018-2022. Hasil analisis menunjukkan bahwa beta berpengaruh positif terhadap return saham. Hal ini mampu dijadikan tolak ukur bagi investor dalam berinvestasi dalam rangka memperoleh keuntungan yang optimal, begitu pula dengan resikonya yang berbanding lurus.