Abstract
Występowanie wpływowych firm oddziałujących na cały rynek akcji zostało potwierdzone w wielu badaniach bazujących na topologii minimalnych drzew rozpinających. Historycznie, centralne firmy były identyfikowane przede wszystkich na podstawie centralności stopniowej wierzchołków. Niniejszy artykuł przedstawia alternatywną metodę selekcji, stanowiącą połączenie wyników PageRank i klas modularności, która pozwala wyeliminować remisy w rankingach podczas selekcji określonej liczby wierzchołków. Wykorzystano analizę sieciową na podstawie centralności PageRank połączoną z analizą regresji, aby zidentyfikować wpływowe firmy w indeksie Nasdaq-100 podczas trzech ostatnich recesji w Stanach Zjednoczonych. Wykazano zasadność oraz odporność zaproponowanego dwuetapowego podejścia łączącego minimalne drzewa rozpinające z autorską metodą selekcji, które tłumaczy ponad 90% dynamiki indeksu Nasdaq-100. Analiza zidentyfikowała istotne zmiany w topologii podczas globalnego kryzysu finansowego (rola CSCO jako firmy centralnej) oraz pandemii COVID-19 (wspólne ruchy akcji).
Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callSimilar Papers
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
