Abstract
Данная статья посвящена максимизации HARA-полезности экспоненциальных процессов Леви с переключениями, заданных на конечном промежутке времени, используя дуальный метод. Дается описание всех минимальных по $f$-дивергенции мартингальных мер и выражения соответствующих процессов плотности Радона-Никодима, включающие в себя процессы Хеллингера и процессы Кульбака-Лейблера. Получены оптимальные стратегии, обеспечивающие максимизацию HARA-полезности в прогрессивно-расширенной фильтрации, а также значения соответствующих полезностей. В качестве примера приводятся результаты для броуновского движения с переключениями и их финансовая интерпретация в терминах процесса стоимости.
Sign-in/Register to access full text options 
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
