Abstract
In this paper the Bayesian model of estimation of piecewise-constant density corresponding to the decomposition of the ternary range of possible values of the random quantity is considered. The model is based on the estimation of parameters of the Dirichlet distribution for nonnumeric, inaccurate and incomplete information. The analysis is performed for the evaluation and prediction of the statistical characteristics of the CHF with respect to XDR. For comparison the quality of the result for the same data were investigated with the use of classical econometric method: construction of ARIMA – models and forecasting method of exponential smoothing.
Highlights
which can be obtained by a researcher
corresponding ternary partition of the range of possible values of the random variable is presented as a part
Был проведѐн сравнительный анализ полученных результатов, вследствие которого было установлено, что для данных трѐх коротких временных рядов, Байесовский анализ с большей точностью прогнозирует статистические характеристики, чем классический метод прогноза экспоненциального сглаживания
Summary
Анализ проводится для оценки и прогноза статистических характеристик приращений курса швейцарского франка CHF относительно единицы XDR резервного платѐжного средства SDR Международного валютного фонда. В рамках разработанной ранее байесовской модели оценки кусочно-постоянной плотности распределения, основанной на оценке параметров распределения Дирихле по нечисловой, неточной и неполной экспертной информации, излагается теоретическая часть метода рандомизированных вероятностей для частного случая оценки кусочно-постоянной плотности распределения, соответствующий тернарному разбиению диапазона возможных значений исследуемой случайной величины.
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
