Abstract
В статье для целей аналитического исследования начального этапа моделирования исследуется условно нестационарный гауссовский процесс, рассматриваемый как стационарный гауссовский процесс с заданной предысторией в моменты времени, меньшие нуля, и автокорреляционной функцией. Вводится критерий эффективности статистической оценки как вероятность принадлежности истинному интервалу.
Full Text
Published Version
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call