Abstract
<p><em>The improvement of the capital market is impacted by a few capital market pointers, for example, capitalization esteems, the estimation of offers exchanged, and the stock value record. Changes from these factors will influence financial strength and political and security steadiness which mirror the dimension of certainty of monetary on-screen characters in household conditions, in this manner capital markets can influence the economy. </em></p><p><em>This investigation utilizes an occasion consider examination technique. The estimation time frame utilized amid the opening function of the Asian Games 2018 in Jakarta. </em></p><p><em>In this examination, the populace is all customer merchandise fabricating division organizations, nourishment and refreshment sub-segments on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The examining system utilized immersed testing, which turned into the investigation test of 18 organizations. Specialized examination in the investigation utilizing an alternate test Paired Sample t-Test. </em></p><p><em>In view of the consequences of the distinction test, the Abnormal Return normal and Trading Average Activity Volume when the Asian Games 2018 are the equivalent (not unique). </em></p>
Highlights
Perkembangan pasar modal dipengaruhi oleh beberapa indikator pasar modal seperti nilai kapitalisasi, nilai saham yang ditransaksikan, dan indeks harga saham
The improvement of the capital market is impacted by a few capital market pointers
security steadiness which mirror the dimension of certainty
Summary
Perkembangan pasar modal dipengaruhi oleh beberapa indikator pasar modal seperti nilai kapitalisasi, nilai saham yang ditransaksikan, dan indeks harga saham. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Yuwono (2013), menunjukkan bahwa terdapat abnormal return positif pada saham yang bergerak di sektor consumer goods industry dan sub sektor retail di hari peristiwa. Uji perbedaan menunjukkan bahwa secara statistik terdapat perbedaan rata-rata abnormal return pada saham yang bergerak di sektor consumer goods industry dan sub sektor retail sebelum dan setelah peristiwa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purba dan Handayani (2017), berdasarkan hasil uji One Sample t-test menunjukkan bahwa terdapat abnormal return bernilai negatif signifikan pada satu hari di sekitar tanggal peristiwa, yang berarti bahwa pasar bereaksi terhadap peristiwa tersebut, namun hanya bersifat sesaat dan tidak berkepanjangan. Sedangkan hasil uji beda Paired Sample t-test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Average Abnormal Return (AAR) sebelum dan sesudah peristiwa politik Pilkada DKI Jakarta 2017 Putaran Kedua. Abnormal return dapat terjadi karena adanya kejadian-kejadian tertentu, misalnya hari libur nasional, awal bulan, awal tahun, suasana politik yang tidak menentu, kejadian-kejadian yang luar biasa, stock split, penawaran perdana saham, dan lain-lain
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
