Abstract
Dans cette note, nous montrons que les exposants de Lyapunov des produits mixtes de matrices aléatoires unitaires de Haar tronquées et de matrices de Ginibre complexes sont asymptotiquement donnés par des statistiques de type “palissade” équidistantes. Nous discutons comment ces statistiques devraient provenir de la connection entre les produits de matrices aléatoires et le mouvement brownien multiplicatif sur GLn(C), analogue à celle entre les marches aléatoires discrètes et le mouvement brownien ordinaire. Nos méthodes sont basées sur des formules d’intégrale de contour pour les produits d’ensembles matriciels classiques à partir de probabilités intégrables.
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Schedule a callMore From: Annales de l'Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques
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