La mesure de l’incertitude radicale en économie : un roman du hasard ?

Abstract

L’incertitude radicale semble omniprésente et pose des problèmes particuliers à la prise de décision. Face à l’incertitude radicale, on peut être tenté par une position sceptique qui rejette toute idée de modélisation et de mesure. Ou encore répondre que l’usage de narrations exploratoires est certes utile, mais sans modèles probabilistes. Cependant ces récits, pour utiles qu’ils soient, ne peuvent pas fournir de prévisions en régime d’incertitude radicale. Nous présentons une classe de modèles qui permet de réunir l’usage des narrations pour la prise en compte de l’incertitude radicale et la modélisation probabiliste pour le contrôle des risques, les modèles appelés HPE. Nous décrivons les caractéristiques contrefactuelles et modales de ces modèles et suggérons que les modèles HPE s’apparentent à ce que la littérature appelle les romans du hasard.