Insurance models with discrete time

Abstract

Рассматриваются две модели страхования с дискретным временем. Первая модель изучает непропорциональное перестрахование и банковские займы. Для нее найдено оптимальное управление и установлена устойчивость к флуктуациям параметров и возмущениям распределений случайных величин, описывающих модель. Вторая модель дуальная, для нее выполнено сравнение вероятностей разорения в предположении, что распределения доходов подчинены одному из четырех частичных порядков.