Abstract
The multivariate forecasting model is a model of forecasting that takes into the causal relationship between a prediction factor with one or more independent variables. This study uses multivariate forecasting model that are transfer function and neural network model. The transfer function and neural network model are used for forecasting of closing stock price data by considering the opening stock price data as the independent variable in the forecasting model. The data used in this study is the monthly closing stock price and opening stock price data of PT. Bank Central Asia, Tbk. The best model for forecasting of closing stock price is a transfer function model that has MSE, MAPE, and MAE values ??smaller than the neural network model.
 Keywords: transfer function, neural network, opening stock price, closing stock price
Highlights
Harga penutupan saham merupakan harga yang terpenting dalam perdagangan saham di bursa efek
The data being used in this research is price data
Jurnal Sains dan Seni POMITS, Vol 2, No., hal 219-224
Summary
Berdasarkan Gambar 1 tersebut dapat diketahui bahwa nilai lambda atau rounded value-nya menunjukkan angka 0,50 yang mengindikasikan bahwa data input belum stationer dalam varians. Sedangkan, prewhitening untuk data output diperoleh persamaan yaitu: Setelah dilakukan prewhitening terhadap data input dan data output, kemudian akan ditentukan orde , , dan berdasarkan plot CCF untuk menduga model awal fungsi transfer. Berdasarkan hasil uji signifikansi parameter, uji white noise residual, dan uji normalitas residual diperoleh model ARIMA terbaik untuk deret noise yaitu, ARIMA(1,0,0). Hasil dari pendugaan nilai , , serta pada model ARIMA untuk deret noise maka, diperoleh model sementara fungsi transfer adalah model fungsi transfer (2,2,2)(1,0,0), (2,2,1)(1,0,0), (2,1,1)(1,0,0), (2,1,0)(1,0,0), dan (2,0,0)(1,0,0). Berdasarkan hasil uji signifikansi parameter dan pemeriksaan diagnostik yang meliputi pemeriksaan nilai autokorelasi residual dan korelasi silang residual deret input yang telah di prewhitening diperoleh model fungsi transfer terbaik adalah (2,0,0)(1,0,0).
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
