Abstract
Bankalar, fon birikiminin kaynak ihtiyacı olan kurum ve kişilere aktarılması yoluyla finansman sağlanması, ekonomik yapının, iç ve dış ticaretin ve finansal sistemin gelişmesi amacıyla faaliyet gösteren en önemli finansal kurumlardır. Bankaların finansal yönden sağlam, etkin ve verimli olması, ekonomik gelişme ve finansal istikrarın südürülmesi açısından önemlidir. Bu nedenle; bankaların “Net Faiz Marjı” (NFM), sektörde, finansal sağlamlığın, kârlılık performansının değerlendirilmesinde, kredi fiyatlamasında, banka faaliyetlerinin verimliliğinin ölçülmesinde, finansal aracılık maliyetinin anlaşılmasında önemli bir gösterge olarak kabul edildiğinden gerek banka yönetimleri ve gerekse bankacılık otoriteleri ile araştırmacıları tarafından bir analiz aracı olarak kullanılmaktadır. 
 
 Bu çalışmada; Türk bankacılık sisteminde faaliyet gösteren ve aktif büyüklüğü en yüksek 15 ticari bankanın üçer aylık dönemler halinde sağlanan ve 2003Q1-2022Q2 dönemini kapsayan verileri kullanılarak panel veri analizi yöntemiyle “NFM”nın belirleyicileri ve ticari bankaların finansal yapısına etkisi incelenmiştir. Oluşturulan modelde; kredi riski, likidite riski, sermaye yapısı, özkaynak yapısı, piyasa gücü, kârlılığı, faiz gelirleri, faiz giderleri oranı, toplam varlıklar vb bağımsız içsel değişkenler; faiz oranları, döviz kurları, enflasyon, ekonomik büyüme makro ekonomik değişkenler olarak alınmıştır. 
 
 Yapılan analiz sonucunda; NFM ile özkaynak kârlılığı, kredi oranı, sermaye yeterliliği, faiz gelirleri oranı, faiz dışı gelirler oranı, TL mevduat faizleri ve döviz kurları arasında anlamlılık düzeyinde ve pozitif yönlü bir ilişki belirlenmiştir. Diğer yandan, toplam varlıklar, kredi riski, finansal varlık oranı, TL kredi faizi, enflasyon ve ekonomik büyüme değişkenlerinin NFM’nı istatiksel olarak anlamlılık düzeyinde ve negatif yönlü etkilemekte olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, piyasa gücü, mevduat oranı, likidite riski ve özkaynak yapısı değişkenlerinin NFM üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak anlamlılık seviyesinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
More From: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.