A central limit theorem for Fleming–Viot particle systems

Abstract

Les systèmes de particules de type Fleming–Viot représentent une façon classique d’approximer la distribution d’un processus de Markov avec mort, sachant qu’il est encore vivant à un temps final déterministe. Dans ce contexte, chaque particule évolue indépendamment suivant la loi du processus de Markov sous-jacent jusqu’à sa mort, et branche instantanément à partir de la position d’une autre particule, choisie aléatoirement. Alors que la consistance en grande population de cet algorithme a été récemment étudiée dans quelques articles, notre but ici est de prouver un Théorème Central Limite sous des hypothèses très générales. Pour cela, deux hypothèses clefs sont que le système de particules n’explose pas en temps fini, et que les instants de sauts et de morts ont des lois sans atomes. En particulier, cela inclut le cas des diffusions elliptiques avec obstacles durs.