Abstract
يهدف البحث إلى قياس تأثير مخاطر السوق في استمرارية المصارف التجارية لعينة من المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للمدة 2005 ولغاية 2022 وقد تم قياس مخاطر السوق من خلال القيمة المعرضة للمخاطرة VaR، أما الاستمرارية فقد تم التنبؤ بها من خلال نماذج التنبؤ بالاستمرارية باستخدام نموذج G Score وقد شملت عينة البحث عشرة مصارف (مصرف بغداد، المصرف التجاري العراقي، مصرف الاستثمار، مصرف الشرق الأوسط، المصرف الأهلي العراقي، مصرف الائتمان، مصرف سومر التجاري، مصرف الخليج، مصرف الموصل، ومصرف بابل)، إذ تم الحصول على البيانات المالية للمصارف من خلال التقارير السنوية المنشورة في سوق العراق للأوراق المالية. وقد تم استخدام الانحدار البسيط Panel Data من خلال البرنامج الاحصائي (EViews v.12) وفق النماذج (الانحدار التجميعي، التأثيرات الثابتة، التأثيرات العشوائية)، وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها وجود تأثير ذو دلالة إحصائية لمخاطر السوق في استمرارية المصارف. وفي ضوء ذلك خرج البحث بعدد من التوصيات أهمها على المصارف التجارية زيادة الاهتمام بقياس مخاطر السوق من خلال أسلوب القيمة المعرضة للخطر VaR للوقوف على نقاط الضعف والقصور ومعالجتها فضلا عن معرفة نقاط القوة وزيادتها، فضلاَ عن اعتماد مقياس أساليب الانحدار اللوجستي وخصوصا نموذج G-score للتنبؤ باستمرار المصارف في مزاولة أعمالها.
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callSimilar Papers
More From: Tikrit Journal of Administrative and Economic Sciences
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
