Невиявлена гетероскедастичність і її наслідки

Abstract

Гетероскедастичність є порушенням передумови регресійного аналізу. При її наявності необхідна корекція регресійної моделі. При повторних дослідах для перевірки однорідності дисперсій використовують критерій Кохрена. Пропонується побудова прямолінійної регресії середньоквадратичної похибки за експериментами від середнього і прийняття рішення про гетероскедастичність по значимому коефіцієнту при куті нахилу. Розрахунки і перевірка відповідних статистичних критеріїв слугують лише вихідними даними, опираючись на які, дослідник приймає рішення про необхідність коригування математичної моделі. Розглядається складність питання на прикладі простої задачі моделювання обробки металів різанням. Heteroskedasticity is a violation of the premise of regression analysis. If it is present, a correction of the regression model is required. In repeated experiments to verify the homogeneity of the variations using the Cochren test. It is proposed to construct a rectilinear regression of the root mean square error by experiments from the mean and to decide on heteroskedasticity by a significant coefficient at the angle of inclination. Calculations and verification of the relevant statistical criteria serve only as initial data, based on which the researcher decides on the need to adjust the mathematical model. The complexity of the question is considered on the example of a simple problem of modeling metal cutting.