Abstract
Рассмотрена важная задача краткосрочного прогнозирования значений временных рядов на основе предыстории (экстраполяция) без априорного задания соотношений, определяющих зависимость будущих значений от предыдущих наблюдений. Показано, что в основу такой экстраполяции может быть положено понятие части энергии отрезка временного ряда, соответствующее некоторой субполосе области определения трансформанты Фурье (субполосное представление). Получены соотношения для вычисления прогноза и определены условия, при выполнении которых он будет безошибочным. Приведены оценки для среднеквадратических отклонений оценки будущего значения при наличии случайных ошибок измерений в виде белого шума.
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have