Abstract

Оптимизация структуры российских золотовалютных резервов при помощи модели Блэка-Литтермана

Highlights

  • The article describes the results of optimizing the portfolio of Russia's international reserves using the Black-Litterman model based on the minimum risk

  • These results are compared with the current yields and risk of the international reserves

  • The work is a continuation of a study initiated by the authors to find the optimal structure of

Read more

Summary

Оптимизация структуры российских золотовалютных резервов

ЦБ РФ денежно-кредитной политики, придаст импульс развитию не только российской золотодобывающей промышленности, но и многочисленным смежным отраслям, сбалансирует объемы экспорта и импорта, а также повысит жизненный уровень значительной части населения нашей страны. В связи с этим необходимо отметить, что Народный банк Китая уже воплощает эту политику в жизнь, скупая все свободное золото на внутреннем рынке [1]

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ ПОРТФЕЛЯ АКТИВОВ
Qk ek
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ РОССИЙСКИХ ЗВР
Доли активов в портфеле
Австралийские доллары
Английские Канадские Австралийские фунты доллары доллары
Английские фунты Канадские доллары Австралийские доллары
Элементы матрицы Р
Канадские Австралийские доллары доллары
Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call