Abstract
Celem prezentowanego badania jest próba oceny czy na polskim rynku kapitałowym trójczynnikowy model Famy-Frencha lepiej opisuje stopy zwrotu spółek niż klasyczny model wyceny aktywów kapitałowych. Analizy przeprowadzono dla 30 spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2007-2017, dzieląc okres badania na siedem podokresów, reprezentujących odmienną sytuację na giełdzie. W badaniu wykorzystano dane dzienne, a analizy porównawcze przeprowadzono dla trzech portfeli składających się ze spółek należących do indeksów giełdowych WIG20, mWIG40 i sWIG80.
Full Text 
Sign-in/Register to access full text options
Sign-in/Register to access full text options 
Published version (
Free)
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
