Abstract
Intensywność handlu na rynkach akcji charakteryzuje się wyraźną śróddzienną sezonowością. W przypadku rynków europejskich na kształt tej sezonowości wpływ mają publikacje informacji dotyczących gospodarki USA. W artykule zostaną zaprezentowane wyniki badań oddziaływania tych publikacji na śróddzienną sezonowość wolumenu obrotów oraz zmienności cen akcji spółki KGHM w latach 2001-2016. Analiza dotyczy zarówno siły, jak i długości oddziaływania pojawiających się nowych, ważnych informacji.
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have