Transportation inequalities for stochastic differential equations of pure jumps

Abstract

Pour une équation différentielle stochastique de pur saut, bien que l’inégalité de Poincaré ne soit pas valide en général, nous pouvons quand même établir, sous la condition de dissipativité, des inégalités de transport W1H pour sa mesure invariante et pour sa loi (au niveau de processus) sur l’espace des trajectoires càdlàg, muni de la métrique L1 ou d’une métrique uniforme. Quelques applications aux inégalités de concentration sont présentées.