Abstract
El propósito de este trabajo de investigación consiste en extender la metodología de estudios de eventos, en un ambiente dinámico más rico, a fin de que se incluyan parámetros dependientes del tiempo. Se utiliza el filtro de Kalman para modelar parámetros como función del tiempo,en una representación espacio-estado del modelo estadístico de mercado de estudios de eventos. Asimismo, se aplica inferencia Bayesiana para actualizar la información relevante y se utiliza la teoría de información para elegir la distribución inicial de los parámetros. La extensión propuesta conduce a un planteamiento más robusto de la evaluación del impacto que un evento económico o financiero tiene sobre el valor de mercado de las empresas.
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