Abstract
The problem of stock market indexes restoration on the basis of algorithms multidimensional regression analysis is considered. As regressors currency tools are used in electronic market Forex. The memory parameters, defining volume of training sample, are set by the size of a sliding observations window.
Highlights
Quotations of market assets are represented as result of a group mental estimations
there is a necessity of search
computing schemes based on complex use of an interconnection
Summary
С точки зрения формирования оценки состояния фондового рынка, применение многомерной регрессии означает возможность последовательного оценивания влияния валютных инструментов на индексы фондовых рынков на различных торговых площадках. При этом информационная платформа анализа формируется в виде двумерной таблицы, в левой части которой представлены данные наблюдений за регрессорами, в роли которых, в данном случае, выступают валютные инструменты рынка Forex. Из приведенных графиков можно видеть, что, несмотря на относительно слабые корреляционные связи между валютными инструментами и фондовыми индексами, схема со скользящим окном наблюдения, в принципе, позволяет воспроизводить динамику изменения состояния фондовых рынков. 4. Два верхних функциональных блока в основном цикле программы предназначены для анализа корреляционных связей индексов фондового рынка и валютных инструментов, используемых в качестве регрессоров. 5. Из представленных графиков видно, что относительно короткие окна наблюдений, используемых для формирования оценок по МНК, позволяют, даже при небольших значениях корреляций между регрессорами и оцениваемыми величинами, успешно восстанавливать искомые оценки
Sign-in/Register to view highlights & summary Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
