Abstract
Ortalama-varyans portfoy teorisi portfoy secim problemi icin kullanilan en yaygin yaklasimlardan birisidir. Yakin gecmiste, stokastik baskinlik kisitli optimizasyon problemi ile etkin portfoylerin bulunabilecegini gosteren calismalar gelistirilmistir. Bu calismada Borsa Istanbul Hisse senetleri icin Ikinci Derece Stokastik Baskinlik kisitli portfoy optimizasyonu problemi dikkate alinmaktadir. Sonuclarimiz Borsa Istanbul icin Ikinci Derece Stokastik Baskinlik kisitli optimizasyon problemi ile geleneksel yontemlere nazaran daha etkin portfoyler bulunabilecegini gostermektedir. Ayrica Borsa Istanbul’da islem goren sirketlere ait hisse senedi getirilerinin ikiserli etkinlikleri Stokastik Baskinlik kriteri kullanilarak analiz edilmistir. Sonuclar bir yatirim getirisinin riski acisindan onem tasimaktadir. 1. GIRIS
Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
