Abstract
Binomial Model is one of method to determine the option price. In this model, assumed that the stock price only move up or down in the each steps. In this journal will be reviewed the risk neutral world assumption and real world to determine option price and knowing how to calculate option payoff for european option from stock price use Binomial Multiperoid Model with different strike price.
Highlights
it is assumed that stock price can only move
when the strike price is higher than the stock price
Suyono , Pemodelan nilai opsi tipe Eropa, Bogor, Institut Pertanian Bogor, 2008
Summary
Opsi merupakan suatu kontrak yang memberikan hak pada pemegang kontrak untuk membeli ataupun menjual sebuah aset, dengan acuan harga strike tertentu pada waktu tertentu. Pihak yang mendapatkan hak disebut sebagai pembeli opsi (option buyer) atau disebut juga pemegang opsi (option holder), sedangkan pihak yang menjual opsi dan harus bertanggung-jawab terhadap keputusan pembeli opsi kapan opsi tersebut akan digunakan disebut sebagai penerbit opsi (option writer). Batas waktu berlakunya opsi dinamakan dengan waktu jatuh tempo (expiration date), dan harga aset yang disepakati oleh writer dan buyer dinamakan harga pelaksanaan (strike price atau exercise price). Opsi Eropa lebih mudah untuk dianalisa dibanding opsi Amerika karena opsi Eropa dapat dijalankan hanya pada tanggal jatuh tempo. Harga opsi merupakan biaya yang dikeluarkan holder untuk mendapatkan kontrak opsi, yang pembayarannya dilakukan pada saat kontrak dibuat (Suyono, 2008).
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callMore From: Jurnal Ilmiah Matematika dan Pendidikan Matematika
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
