Abstract
Davranışsal finans, sermaye piyasalarındaki anomalileri, yatırımcı davranışlarına ve piyasa etkinliğine yön veren psikolojik ve duygusal faktörler ile açıklamaya çalışmaktadır. Çalışmada bir piyasa anomalisi olarak kabul edilen Ocak ayı etkisi, Gu (2003) tarafından geliştirilen güç oranı yöntemiyle test edilmiştir. Analizde, 2008-2016 yıllarını kapsayan dönem bakımından XU100, XUHIZ, XUMAL, XUSIN ve XUTEK Endeksleri aylık logaritmik getirileri kullanılmıştır. İlgili dönem bakımından, bir tanesi hariç olmak üzere, beş endeksin kalan dört tanesinde Ocak ayı etkisinin varlığı saptanmıştır.
Full Text 
Sign-in/Register to access full text options
Sign-in/Register to access full text options 
Published version (
Free)
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
