Abstract
On the basis of a series of computing experiments the problem of efficiency of technical analysis operating strategy based on the analysis of local trends in quasichaotic processes is considered. As the range of data long intervals of observations over quotations of currency tools in the electronic market Forex are used. It is established that existence of a local trend isn't a sufficient condition for creation of efficiency operating strategy.
Highlights
Musaev A.A. Numerical research of the operating strategy based on the trends analysis
Within computing experiments are considered a number of possible control strategies according to which trend detection
at the same time is the recommendation for position opening in the direction
Summary
Представленные данные с полной очевидностью показывают полной отсутствие инерционности процесса Y( t ) в широком диапазоне изменения значений интенсивности, уровней фиксации и уровней подтверждения тренда. Большое окно приводит к задержке времени обнаружения тренда, что приводит к запаздывающему решению и, как следствие, к www.proceedings.spiiras.nw.ru открытию позиции на завершающем этапе развития тенденции. Решение о наличии тренда www.proceedings.spiiras.nw.ru принимается, если коэффициенты линейной регрессии α1,α2 превышают свои критические значения (для отрицательного тренда – меньше отрицательных значений критических величин). Частота подтверждения тренда для различных временных интервалов реализации стратегии dL, п.\ ΔT. Очевидным недостатком данной стратегии (как и предыдущей) является то, что программа обнаруживает тренд, как правило, в момент подтверждения (или отрицания) предыдущего тренда. В то же время в течение времени подтверждения нового обнаружения тренда не происходит, для этого нужна программа с одновременным анализом www.proceedings.spiiras.nw.ru нескольких тенденций. Что при использовании подгонки по МНК полиномами 2-го порядка, в качестве параметров, пригодных для построения решающих статистик можно предложить значение разницы, между экстремумом аппроксимирующей параболы Y (2) (t*) и отвечающим ей значением линейной аппроксимации Y(1) (t*). Примеры соответствующих графиков для восходящего и нисходящего трендов представлены на рисунках 4, 5
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
