Abstract
Implementamos e aplicamos diversas medidas estatísticas de avaliação de performance aos dez maiores fundos de ações oferecidos no mercado brasileiro. Mostramos as diferentes classificações dos fundos de acordo com cada um desses indicadores e os defeitos da sua aplicação na avaliação de fundos de investimento. O principal objetivo deste artigo é mostrar as dificuldades da aplicação dos principais indicadores de performance a fundos brasileiros.
Highlights
We applied several performance measures to evaluate the ten largest stock mutual funds offered in Brazil
Em equilíbrio o CAPM postula que o alfa de qualquer ativo ou fundo deve ser igual a zero
O modelo de um fator representado pela Equação [7] permite obter vários outros indicadores de performance importantes que vão (1) agregar informação sobre a contribuição de um gestor para a performance do seu fundo; (2) gerar classificações diferentes para os fundos disponíveis; e (3) ser apropriado para um cenário específico de investimento
Summary
Implementamos e aplicamos diversas medidas estatísticas de avaliação de performance aos dez maiores fundos de ações oferecidos no mercado brasileiro. Mostramos as diferentes classificações dos fundos de acordo com cada um desses indicadores e os defeitos da sua aplicação na avaliação de fundos de investimento. O principal objetivo deste artigo é mostrar as dificuldades da aplicação dos principais indicadores de performance a fundos brasileiros.
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