Abstract
Mehrperiodenausfallprognose eines Bankportfolios aus deutschen mittelständischen Unternehmen Dieser Artikel analysiert einen umfangreichen Datensatz mit Jahresabschluss und Ausfallinformationen deutscher, mittelständischer Unternehmen. Diese Daten, welche als typisch für ein Firmenkreditportfolio einer Großbank zu sehen sind, werden als Basis genutzt, um ein firmenspezifisches Verlustprognosemodell zu entwickeln. Unter Verwendung dieses Modells können signifikante firmenspezifische und makroökonomische Risikotreiber identifiziert und Ausfallrisiken über einen Mehrjahreshorizont prognostiziert werden. Über das zeitspezifische Verhalten der ermittelten Ausfallwahrscheinlichkeiten werden mehrperiodige Portfolioverlustverteilungen für bankspezifische Kreditportfolien geschätzt. Die Analysen basieren auf einem Datensatz aus 5.930 deutschen, mittelständischen Unternehmen. Zu diesen Unternehmen werden über einen Zeitraum von 2002 bis 2007 insgesamt über 23.000 Jahresabschlüsse analysiert. Die Ergebnisse können als Grundlage zur Entwicklung von Handlungsstrategien dienen, um Kreditportfolioverluste über mehrere Perioden realistischer bewerten zu können. (JEL G17, G32)
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