KAJIAN PEMODELAN DERET WAKTU NONLINIER THRESHOLD AUTOREGRESSIVE (TAR)

Puji Noviandari,Renny Renny

doi:10.20884/1.jmp.2012.4.1.2947

Abstract

Nonlinear time series are time series that are not stable due to a sudden jump. Nonlinear time series often found in financial data. Threshold Autoregressive (TAR) modeling is a time series modeling with a segmented autoregressive (AR)’s model such that among different regimes may have different AR model. This research studied how to obtain the Ordinary Least Square (OLS) estimator for TAR model and examine signification the OLS’s estimator by using t test. This research also studied the other stages of TAR modeling, which are nonlinearity test using Tsay test, TAR model identification by using arranged AR approach and Akaike’s Information Criterion (AIC), and diagnostic test by examining the white noise properties and normality test on the residuals. As an illustration, the TAR modeling was applied on weekly data of rupiah exchange rate against US dollar for period October 4th 2004 to November 7th 2011. The result show that the best TAR model for the data is TAR with threshold value .

Highlights

Nonlinear time series often found in financial data
a time series modeling with a segmented autoregressive (AR
This research also studied the other stages of Threshold Autoregressive (TAR) modeling

Summary

PENDAHULUAN

Deret waktu merupakan serangkaian data pengamatan yang terjadi berdasarkan indeks waktu secara berurutan dengan interval waktu pengamatan tetap (Aswi dan Sukarna, 2006:5). Pemodelan deret waktu nonlinier diperkenalkan, salah satunya adalah pemodelan Threshold Autoregressive (TAR) yang dikenalkan oleh Howell Tong pada tahun 1978. Pada penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji pemodelan deret waktu nonlinier TAR. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang muncul adalah bagaimana kajian dari pemodelan deret waktu nonlinier TAR dan bagaimana menggunakan pemodelan TAR pada data nyata. Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yaitu mengkaji pemodelan deret waktu nonlinier menggunakan model TAR dua regime dan mengilustrasikan pemodelan TAR pada data mingguan kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat periode 4 Oktober 2004 sampai dengan 7 Nopember 2011. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah hasil kajian pemodelan TAR dua regime diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dasar untuk mempelajari pemodelan TAR dengan orde regime yang lebih tinggi dan Kajian Pemodelan Deret Waktu Nonlinier Threshold Autoregressive (TAR). Ilustrasi pemodelan TAR pada data nyata diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana tahap-tahap dalam pemodelan TAR dilakukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Nonlinieritas Menggunakan Uji Tsay

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembahasan secara detail mengenai kajian uji nonlinieritas menggunakan uji