Abstract
To make the right decisions regarding the purchase or sale of financial assets the definition of the nature of the securities market is required. Existing methods of evaluation of the state securities market does not fully take into account the probability distribution of the states and fuzzy-multiple description of the character of securities market. For the efficient operation of the securities market new methods of analysis and forecasting of its state are required. In this paper we propose a fuzzy-multiple algorithm to evaluate the character of the securities market. This algorithm contains the operations of fuzzy sets theory. The fuzzy of the character of the securities market manifests itself in the «blur» of the boundaries of its varieties. The expert system of a fuzzy conclusion is developed for an estimation of the character of the securities market. In this article the expert system of fuzzy inference was developed for a fuzzy assessment of the character of the securities market. As instrumental development environment a system of computer mathematics Mathcad was used. For the characteristics of the market RTS Index was used. Developed expert system allows to enter specific values of the input indicators to obtain an estimate of the character of the securities market. The use of this expert system allows system users to resolve uncertainty when making decisions, to navigate the situation on the securities market and make the right decisions regarding the purchase or sale of financial assets. Developed in the work of the expert system was applied for the case volatility market.
Highlights
In this paper we propose a fuzzy-multiple algorithm to evaluate the character of the securities market
This algorithm contains the operations of fuzzy sets theory
The fuzzy of the character of the securities market manifests itself in the «blur» of the boundaries of its varieties
Summary
АНОО ВО «Одинцовский гуманитарный университет», 143000, Московская область, г. Чтобы принимать правильные решения относительно покупки или продажи финансовых активов, требуется определение характера рынка ценных бумаг. Для эффективной работы на рынке ценных бумаг требуются новые методы анализа и прогнозирования его состояния. В работе предложен нечётко-множественный алгоритм для оценки характера рынка ценных бумаг. Нечёткость характера рынка ценных бумаг проявляется в «размытости» границ его разновидностей. В данной статье была разработана экспертная система нечёткого вывода для нечёткой оценки характера рынка ценных бумаг. Разработанная экспертная система позволяет по введённым конкретным значениям входных показателей получать оценку характера рынка ценных бумаг. Применение данной экспертной системы позволяет пользователям системы устранять неопределённость при принятии решений, ориентироваться в ситуации на рынке ценных бумаг и принимать правильные решения относительно покупки или продажи финансовых активов. Разработанная в данной статье экспертная система была применена для случая волатильного рынка. Ключевые слова: система нечёткого вывода, теория нечётких множеств, волатильность рынка, экспертная система
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
