Abstract
Nous analysons les plus grandes valeurs propres d’une matrice de Wigner avec entrées m-dépendantes et à queue lourde, de même que pour une matrice de covariance associée avec entrées de variation régulière de paramètre α∈(0,4). Notre analyse étend les résultats existants pour ces matrices aléatoires avec entrées indépendantes à des entrées m-dépendantes. Nous prouvons que le processus ponctuel limite des plus grandes valeurs propres est un processus de Poisson groupé.
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Schedule a callMore From: Annales de l'Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques
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