Abstract
<titre>Résumé</titre>Nous étudions les effets de l’introduction d’un ratio de capital exigé pour les banques qui dépende d’abord du niveau du crédit distribué (selon les règles de Bâle 1), puis aussi du risque de défaut des emprunteurs, au travers de leur rating (selon les règles futures de Bâle 2). Pour cette étude, nous utilisons un modèle théorique d’équilibre du marché du crédit bancaire, avec deux types d’emprunteurs qui diffèrent par le risque des projets qu’ils entreprennent, et qui subissent un coût de défaut, et une banque soumise à une exigence de capital (de type Bâle 1 ou Bâle 2). Les emprunteurs et la banque maximisent l’espérance du rendement du capital. Nous examinons l’effet sur les taux d’intérêt et les niveaux de crédit, les probabilités de défaut des emprunteurs et la solidité financière de la banque de l’introduction des deux types de régulation des banques.
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