Abstract
El objetivo de esta investigacion fue comparar el metodo propuesto por Markowitz (media-varianza) y el propuesto por Estrada (media-semivarianza), en la eleccion de un portafolio de inversion. Los datos trabajados fueron rentabilidades de cinco productos agricolas, del periodo 1980-2009; se estimo la matriz de covarianzas y semi-covarianzas para emplearla en ambos metodos. Posteriormente, se realizo una simulacion de 100 repeticiones tamano n = 30, para obtener los rendimientos de cada producto y por ende 100 soluciones por metodo. Con propositos comparativos se construyo un histograma de frecuencias; esto se complemento con prueba de t para ambos metodos, donde se concluye que el portafolio promedio es el mismo bajo ambos metodos
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