Abstract
Рассматривается задача предварительного анализа структуры хаотических процессов на рынках капитала, позволяющего последовательно выбирать наиболее эффективную стратегию управления активами.
Highlights
СТРУКТУРИЗАЦИЯ ХАОСА НА РЫНКАХ КАПИТАЛАВ результате данный подход, успешно используемый для многих инерционных физических и технических процессов, оказывается непригодным даже для задач кратковременного спекулятивного управления активами, в которых решение носит простейший логический характер: достаточно ответить на вопрос, будут ли котировки в течение некоторого отрезка времени расти, убывать или изменяться в незначительных пределах.
Апостериорный анализ подобных графиков указывает на то, что если не сам процесс изменения котировок, то хотя бы его статистическая структура может сохраняться в течение достаточно существенного интервала времени.
Если удастся оперативно идентифицировать общую тенденцию (структуру) наблюдаемого нестационарного процесса, то можно использовать заранее подготовленную вариант стратегии, обеспечивающий для данной структуры динамики эффективное управление активами.
Summary
В результате данный подход, успешно используемый для многих инерционных физических и технических процессов, оказывается непригодным даже для задач кратковременного спекулятивного управления активами, в которых решение носит простейший логический характер: достаточно ответить на вопрос, будут ли котировки в течение некоторого отрезка времени расти, убывать или изменяться в незначительных пределах. Апостериорный анализ подобных графиков указывает на то, что если не сам процесс изменения котировок, то хотя бы его статистическая структура может сохраняться в течение достаточно существенного интервала времени. Если удастся оперативно идентифицировать общую тенденцию (структуру) наблюдаемого нестационарного процесса, то можно использовать заранее подготовленную вариант стратегии, обеспечивающий для данной структуры динамики эффективное управление активами. Что данная задача связана с более важной с практической точки зрения задачей оперативного обнаружения изменения структуры динамики наблюдаемого процесса в условиях воздействия нестационарного потока новостей. На графике можно различить несколько участков типовой структуры хаотической динамики наблюдаемого процесса: 1) скачкообразного роста или падения котировок. В случае ошибок первого рода индикатор не распознает установившуюся структуру, а в случае ошибок второго формирует неверное решение о возникновении и типе установившейся структуры
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
