Abstract
This article addresses the potential of mathematical and statistical modelling the change point detection in economic systems on the example of UC «RUSAL». Change point prediction of stable or quasi-stable periods of economic systems is necessary for the operational changing of a strategy, tactics and control of the considered economic system. It solves one of the robust control problems, the purpose of which is the synthesis of the regulator that can provide the preservation of output variables of the system within the robust limit for all types of membership functions and the uncertainty of the input data.The developed algorithm is based on the study of the behavior of residuals of regression models by the observed series of the dynamics of some exponent (as a benchmark was chosen the price of ordinary share). This algorithm is applicable for small volume samples, which, as a rule, are the series of dynamics of exponents of economic systems and also, in the study of non-Gaussian observational models.
Highlights
Разработанный авторами алгоритм, основанный на формализованном отражении поведения остатков регрессионных моделей по наблюдаемому ряду динамики определенного показателя (в качестве опорного показателя была выбрана цена обыкновенной акции), применим для выборок малого объема, каковыми, как правило, и являются ряды динамики показателей экономических систем
Change point prediction of stable or quasi-stable periods of economic systems is necessary for the operational changing of a strategy, tactics and control of the considered economic system
It solves one of the robust control problems, the purpose of which is the synthesis of the regulator that can provide the preservation of output variables of the system within the robust limit for all types of membership functions and the uncertainty of the input data
Summary
В основу построения критерия проверки независимости и однородности наблюдений выборки положен общий результат, отражающий «устой-. Интерес представляет время ожидания N1, определяемое как значение первого индекса n, такого, что Xn>X0. Если распределение F является непрерывным, то вероятность события {Xn = X0} равна нулю. Отмеченные результаты позволяют построить, причем в очень широких предположениях, критерий проверки простоты выборки. Реально достигнутный уровень значимости построенного критерия (предельное значение уровня значимости критерия, при котором основная гипотеза H0 еще может быть принята) есть α* = 1. Через N обозначим максимальное значение времен ожидания Nmin и Nmax, то есть N = { Nmin, Nmax}. А реально достигнутный уровень значимости данного критерия равен α* = 2. Пусть задан уровень значимости α такой, что 0 < α ≤ 4/9, и проверяется гипотеза если min{N −,N +} ≤.
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
