Abstract
This study was conducted to determine the factors affecting non-performing loans of commercial banks in Vietnam for the period 2007 - 2018. The study applies the Bayesian approach and the Random-walk Metropolis-Hastings algorithm to evaluate the impact of micro and macro factors on non-performing loans of commercial banks. The dependent variable is non-performing loans, which is measured by the ratio of non-performing loans divided by total outstanding loans; the independent variables in terms of bank characteristics are non-performing loans of the previous year, profitability, bank size, bak loans, and bank capital; the macro variables are inflation and GDP growth. Research data was collected from financial statements of 30 Vietnamese commercial banks and the General Statistics Office of Vietnam from 2007 to 2018. To increase the reliability and efficiency of the model as well as reasonable Bayes inference, a convergence test of the MCMC chain was performed. The result of this study shows that non-performing loans of the previous year, bank size, bank loan, bank capital, and inflation have positive impacts on bank non-performing loans. In addition, bank profitability and GDP growth rate are factors that have the opposite effects. Based on the research results, the author proposes policy implications for the decision-makers to help banks reduce non-performing loans and promote banks to operate effectively and more efficiently.
Highlights
Nghiên cứu các ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam, bằng phương pháp FGLS, Nguyễn Thị Như Quỳnh và cộng sự tìm thấy bằng chứng cho thấy, tại mức ý nghĩa thống kê 1%, tốc độ tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng và tỷ lệ thất nghiệp tác động ngược chiều với tỷ lệ nợ xấu
Tác giả đề xuất giả thuyết như sau: Giả thuyết H4: dư nợ cho vay tỷ lệ thuận với tỷ lệ nợ xấu của NHTM
Keeton và Morris (1987) cho rằng, các ngân hàng có tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản thấp làm gia tăng nợ xấu do năng lực nội tại yếu 32
Summary
TÓM TẮT Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các yếu tố tác động đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong giai đoạn 2007 - 2018. Biến phụ thuộc là nợ xấu được đo lường bằng tỷ lệ tổng nợ xấu trên tổng dư nợ, các biến độc lập thuộc về đặc điểm ngân hàng là nợ xấu năm trước, khả năng sinh lời, quy mô ngân hàng, dư nợ cho vay, vốn ngân hàng, các biến vĩ mô là lạm phát, tăng trưởng kinh tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy nợ xấu năm trước, quy mô ngân hàng, dư nợ cho vay, vốn ngân hàng, lạm phát là các yếu tố tác động cùng chiều đến nợ xấu của NHTM. Đây là bài báo công bố mở được phát hành theo các điều khoản của the Creative Commons Attribution 4.0 International license
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
