Abstract
In this paper, using generalized Riemann approach, we give an alternative definition of the Itô integral of a Hilbert--Schmidt-valued stochastic process with respect to a Hilbert space-valued $Q$-Wiener process. We also show that this integral belongs to the space of all continuous square-integrable martingales. <br><br> Використовуючи узагальнений підхід Рімана, наведено альтернативне визначення інтеграла Іто для стохастичного процесу зі значеннями в просторі операторів Гільберта--Шмідта відносно $Q$-вінерівського процесу, що приймає значення у гілбертовому просторі. Також показано, що цей інтеграл належить до простору всіх неперервних квадратично інтегрованих мартингалів.
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.