A Study on Factors Affecting the Non-performing Loans in Chinese Commercial Banks

Abstract

본 연구의 목적은 중국 상업은행의 부실대출에 영향을 미치는 요인을 도출하고자 한다. 중국은 이미 세계경제 2위로 도달하였으며 한국의 최대 무역 수출국이 되었다. 따라서 중국 은행업의 부실대출에 양향을 미치는 요인들을 연구함으로서 중국 경제와 밀접한 관계가 있는 한국기업들에게도 중국 상업은행의 리스크 관리 행태를 이해하는데 도움이 될 것이다. 본 연구에서는 중국 상업은행의 부실대출에 영향을 미치는 요인을 거시경제 변수와 미시경제 변수로 분석하였다. 거시적 영향 요인에는 주로 중국국내총생산증가율(GDPR), 화폐공급증가율(M2R), 미시적 영향 요인에는 주로 예대비율(LDR), 자기자본비율(CAR), 상업은행재테크발행규모(WMP), 기업경기지수(BCI)를 고려하였다. 연구 결과는 ①총생산증가율이 부실대출과 플러스 관계로 나타났고, ②화폐공급증가율이 은행의 부실대출율이 마이너스 관계이며 장기적으로 균형으로 나타났다. ③예대비율은 대출액과 예금액의 비례한다. ④상업은행의 자기지본비율과 부실대출율이 마이너스 관계이다. ⑤상업은행의 재테크발행규모가 확대되면서 은행의 부실대출도 늘어나게 되고 플러스 관계가 볼 수 있다. ⑥기업경기지수는 기업의 경영상황과 수익능력을 반영하고 부실대출율이 마이너스 관계를 나타낸다. 분석 결과에 따라 중국은행업은 부실대출의 관리수준을 제고해야 하며 은행마다 자체의 특징과 더불어 경제정책의 환경 속에서 효과적인 리스크 관리 방안을 세워야 할 것이다.As time goes on, China has become a populous country and the world’s second largest economy. The stable development of China s economy has become a concern of China, where the banking industry plays a remarkable role in China. Under the new economic situation, the phenomenon of Non-performing Loans in Chinese Commercial Banks has become increasingly serious with the development of China’s economy. Therefore, in this context, it is of great significance to analyze the factors which affect the Non-performing Loans of Chinese Commercial Banks. Research model selected the data of 7 factors in the quarter from 2011 to 2019, where USES VAR model was used for empirical analysis, and chose all Chinese Commercial Banks Non-performing Loans, China s gross domestic product (GDP) growth rate, Broad money(M2) growth rate of China, the LDR of Chinese commercial bank, the capital adequacy ratio of Chinese Commercial Bank, the wealth management products of Chinese Commercial Bank, China s business climate index as variables, using VAR model to analyze the impact of these seven variables on the bank Non-performing Loans. According to the theoretical analysis and empirical analysis, six factors affect the Non-performing Loan Ratio of China s Commercial Banks. Based on the obtained results it indicates that China s economy is growing, whereas bubble economy exists. Therefore, Banks need to strengthen their internal manngement.