A Study on Factors Affecting Delinquency Rate of Household Debt - Using the Importance of Variables in Decision Trees Model -

Abstract

가계부채 증가세는 경제성장에 동반하지 않고 집값 상승에 따른 심리적인 매수추구에 따른 부동산 시장 과열 때문으로 풀이되며 시계열 데이터를 이용한 분석에서는 데이터의 지속시간에 따라 변수의 영향의 차이가 있으며, 선택·분석할 변수 개수의 제약으로 다양한 변수에 대한 상호 영향의 분석이 어렵다. 따라서 본 연구에서는 거시경제 변수중 금리와 통화량의 변수를 의사결정나무를 통해 가계부채 연체율에 미치는 변수를 최적화하였으며, 가계부채에 영향을 미치는 요인을 도출하였다. 의사결정 결정나무 변수 분석에 따르면 코픽스와 M2는 가계 연체율에 가장 큰 영향을 미치는 변수로 파악되었으며 단기균형관계 분석 결과 가계부채 연체율, 금리, 주택시장 소비심리지수, 주택담보대출액, 통화량(M2) 등이 현재의 시차(t)에 영향을 받고 있다. 주택시장의 통화량과 소비심리지수는 가계 연체율에 단기적인 영향을 미쳤으며 주택시장의 실업률과 소비심리지수가 금리에 영향을 미친다. 통화량은 주택시장 소비심리지수와 주택담보대출 금액이 실업률에 영향을 미치기 때문에 분석된다. 가계부채 연체율을 낮추려면 부동산시장에서 주택담보대출 금액을 억제하는 현 정부의 부동산 정책은 유지할 필요가 있고, 자본시장에 대한 투자는 시장자본으로 투자가 이어져야 한다. 또 가계부채 관리를 위해서는 신중하게 금리를 올릴 필요가 있을 것이다. 본 연구에 사용된 지표 외에도, 다른 변수를 이용한 가계부채 연체율에 대한 연구는 계속되어야 하며 이를 통해 가계부채 연체와의 다른 영향관계 분석으로 이어져야 한다.