Abstract
Внутрішні системи управління ризиками призначені для попередження, виявлення та усунення негативних наслідків реалізації банківських ризиків. Досліджено наукові засади управління ризиками транснаціональних банків. Серед сукупності ризиків, на які наражається у процесі своєї діяльності транснаціональний банк, особливе місце посідають валютні ризики і ризики країн, до яких такі банки здійснюють експансію свого капіталу. Визначено, що специфічними проявами валютного ризику в діяльності транснаціонального банку є трансакційний і трансляційний ризики. Сформульовано проблему оцінювання сукупного ризику діяльності транснаціонального банку за допомогою універсального показника сукупного ризику через обсяг непередбачуваних фінансових втрат, які може зазнати банківська установа у процесі своєї діяльності.Визначено особливості управління специфічними ризиками, притаманними транснаціональним банківським операціям (трансакційний ризик, трансляційний ризик і ризик приймаючої країни), що передбачає вибір стратегії управління ризиками (ухилення від ризику, зниження та/або перерозподіл ризику, прийняття ризику) залежно від значень коефіцієнта ризику неочікуваних фінансових втрат транснаціонального банку. Це дозволить підвищити ефективність управлінських рішень та мінімізувати наслідків реалізації ризиків для фінансової спроможності банку.Сформульовано видову інтерпретацію ризиків транснаціональних банківських операцій, а саме: трансакційний ризик, трансляційний ризик і ризик приймаючої країни. Залежно від значень коефіцієнта ризику неочікуваних фінансових втрат транснаціонального банку запропоновано обрання конкретної стратегії управління ризиками. Здійснено градацію зон ризику залежно від значень інтегральної оцінки ризику неочікуваних фінансових втрат транснаціонального банку. Розроблено структурно-логічну схему вибору режиму нагляду за діяльністю транснаціональних банків. Схематично представлено концептуальний підхід до управління ризиками транснаціональних банків.
Highlights
Оцінку неочікуваних фінансових втрат транснаціонального банку пропонуємо виконувати за методикою, розробленою автором на основі застосування методу історичного моделювання VaR: Рівень довіри
Risk management process in banking industry [Electronic resource] / T
Summary
Внутрішні системи управління ризиками призначені для попередження, виявлення та усунення негативних наслідків реалізації банківських ризиків. Що специфічними проявами валютного ризику в діяльності транснаціонального банку є трансакційний і трансляційний ризики. Визначено особливості управління специфічними ризиками, притаманними транснаціональним банківським операціям (трансакційний ризик, трансляційний ризик і ризик приймаючої країни), що передбачає вибір стратегії управління ризиками (ухилення від ризику, зниження та/або перерозподіл ризику, прийняття ризику) залежно від значень коефіцієнта ризику неочікуваних фінансових втрат транснаціонального банку. Сформульовано видову інтерпретацію ризиків транснаціональних банківських операцій, а саме: трансакційний ризик, трансляційний ризик і ризик приймаючої країни. Залежно від значень коефіцієнта ризику неочікуваних фінансових втрат транснаціонального банку запропоновано обрання конкретної стратегії управління ризиками. Здійснено градацію зон ризику залежно від значень інтегральної оцінки ризику неочікуваних фінансових втрат транснаціонального банку. Ключові слова: транснаціональний банк, управління ризиками, оцінка ризиків, метод історичного моделювання, трансакційний ризик, трансляційний ризик, ризик приймаючої країни.
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
