Abstract
Сравнительный анализ методик AR-GARCHи p-адического прогнозирования волатильности финансового рынка
Highlights
Важную роль при принятии инвестиционных решений играет корректное моделирование и успешное прогнозирование волатильности доходности финансовых инструментов
Correct modeling and useful prediction of the volatility of the return rate of financial instruments play an essential role for making decisions on the financial market
The purpose of the study is to implement a comparative analysis of two methods of prediction of financial time series (GARCH-method and p-adic method) in the case study of modern financial instruments
Summary
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК AR-GARCH И P-АДИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА*. Для современного финансового рынка в силу ряда тенденций характерно увеличение волатильности цен финансовых инструментов, что предопределяет трудности в выборе инструмента инвестирования. Цель исследования – осуществление сравнительного анализа двух методик прогнозирования временных рядов (GARCH-метода и р-адического метода) на примере современных финансовых инструментов. В настоящее время р-адический метод продолжает изучаться учеными Пермского государственного национального исследовательского университета (далее – ПГНИУ), показывает определенные успехи в области прогнозирования курсов финансовых инструментов [3,4,5], и поэтому его можно считать перспективным направлением исследования волатильности финансового рынка. Необходимость повышения точности прогнозирования динамики цен и доходности финансовых инструментов в рамках задачи инвестирования за счет возникновения и развития р-адического метода моделирования и прогнозирования обусловила цель настоящего исследования. Цель исследования – сравнительный анализ двух современных методик прогнозирования финансовых временных рядов: AR(q)-GARCH(1,1) и р-адической методики.
Sign-in/Register to view highlights & summary Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callMore From: Вестник Пермского университета Серия «Экономика» = Perm University Herald ECONOMY
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
