Abstract
본 논문에서는 불균형 패널회귀모형에서 장애모수가 존재하는 경우 오차성분의 존재유무를 검정하기 위하여 Lagrange Multiplier 검정통계량을 제안하였다 이러한 LM통계량은 그룹변환에 대한 불변성의 성질을 이용하여 유도된 통계량으로 모의실험 결과, 제안된 LM검정은 명목유의수준을 잘 유지하고 있는 것으로 나타났으며 LR검정에 비하여 검정력에 있어서도 높게 나타났다. This paper consider the testing problem of variance component for the unbalanced two-way error component model with nuisance parameter. We derive the one-sided LM test statistic for testing zero individual(time) effects assuming that the other time-specific(individual) effects are present. Using the Monte Carlo experiments, the computational more demanding LR test slightly underestimates the nominal size and has the low powers relative to LM test statistic.
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have