Abstract
본 논문에서는 벡터자기회귀모형 적합 후 잔차 검정을 위한 Ljung-Box(LB) 검정통계량에 와일드 붓스트랩을 적용하는 연구를 진행하였다. 일반적인 시계열 자료와는 달리 조건부 이분산성이 존재하는 다변량 금융시계열 자료에서는 LB 검정통계량의 제 1종의 오류가 주어진 유의수준보다 매우 크게 나타난다. 이를 극복하기 위해 벡터자기회귀모형에 와일드 붓스트랩을 이용한 LB 검정법을 제안하였다. 모의실험을 실행한 결과 와일드 붓스트랩 LB 검정법의 제 1종의 오류가 주어진 유의수준을 잘 만족하고 있음을 확인하였다.
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Schedule a callMore From: Journal of the Korean Data And Information Science Society
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