Структурные сдвиги и тестирование на единичный корень (Structural Breaks and Unit Root Testing

Abstract

Russian Abstract: В данном обзоре рассматриваются методы тестирования наличия единичного корня во временном ряде при наличии структурных сдвигов. Отдельно обсуждаются методы оценивания дат структурных сдвигов при неопределенности относительно того, является ли временной ряд стационарным или нет. Обзор покрывает большое количество недавно разработанных методов тестирования, робастных к различным типам неопределенности данных, включая начальные значения и изменяющуюся во времени волатильность. Обзор предоставляет читателю возможность практического применения современных методов тестирования в совокупности с пониманием системы развития этих методов. English Abstract: This review discusses methods of testing for a unit root in a time series in the presence of structural breaks. Separately the methods for break date estimation under uncertainty over the order of integration are considered. The review covers a large number of recently developed testing methods that are robust to various types of data uncertainty, including initial conditions and time-varying volatility. The review provides the reader the possibility of practical application of modern testing methods together with an understanding of the development of these methods.