محددات صافي هامش الفائدة للمصارف العاملة في فلسطين

Abstract

The goal of this research is to identify the factors that influence the net interest margin (NIM) for Palestinian conventional banks. Palestine is a unique country with poor governance, political uncertainty, and regula-tory insufficiency, adding higher information asymmetry to the decision-making process. The sample is comprised of unbalanced panel data from 15 commercial banks for the period 2011–2020. The research used a pooled OLS, a fixed-effect model, a random effect model, a robust pooled OLS, a difference GMM, and a system GMM estimators. Evi-dence collected supports that net interest margin is positively influenced by risk aversion, operating costs, and loan-to-deposit, while being nega-tively related to credit risk. The effect of size is positive but not robust. The results imply that banks and policymakers can increase efficiency by better controlling these factors. Particularly, operating costs can be re-duced by implementing efficient banking technologies and improving management practices that reduce the cost of staff. In future research, other factors should be considered, including the bank's ownership struc-ture and type, whether Islamic or conventional. تهدف هذه الدراسة الى تحديد العوامل المؤثرة في صافي هامش الفائدة للمصارف التجارية العاملة في فلسطين، تعتبر فلسطين حالة فريدة للدراسة بسبب ضعف الحوكمة وعدم اليقين السياسي وعدم كفاية التشريعات مما يؤدي الى زيادة مشكلة عدم تماثل المعلومات في عملية اتخاذ القرارات، تكونت عينة الدراسة من بيانات مدمجة غير متوازنة (Unbalanced panel data) لعدد 15 مصرفا تجاريا مارست عملها خلال الفترة من 2011 وحتى 2020. تم تقدير النموذج باستخدام عدة مقدرات هي: المربعات الصغرى المجمعة، الاثر الثابت، الاثر العشوائي، المربعات الصغرى الراسخة (Robust OLS)، وطرق العزوم العامة (GMM). دعمت النتائج وجود علاقة موجبة بين صافي هامش الفائدة وبين درجة تجنب البنك للمخاطر، التكاليف التشغيلية، ونسبة القروض للودائع، بينما وجدت الدراسة علاقة سالبة مع مخاطر الائتمان، ايضا ظهر اثر الحجم موجبا ولكنه ليس مستقرا في النماذج المختلفة، هذه النتائج تعني امكانية زيادة كفاءة البنوك من قبل اداراتها او صانعي السياسات من خلال التحكم المناسب بالعوامل السابقة، بشكل خاص يمكن تخفيض التكاليف التشغيلية من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة وتحسين الممارسات الادارية التي تخفض تكلفة الكادر البشري، يقترح البحث للدراسات المستقبلية ان يتم ادخال عوامل اخرى لاختبارها مثل هيكل الملكية ونوع البنك من حيث كونه تقليديا او اسلاميا.